Aproximação Numérica de Equações Diferenciais Parciais Não Lineares com Aplicação em Finanças

Orador: Teófilo Domingos Chihaluca, aluno do 3º Ano em Matemática e Aplicações.

Data, hora e local: 6 de julho de 2016, às 14h30m na sala 6.5 (6ª fase).

Resumo: As equações diferenciais de Black-Scholes têm sido alvo de vários estudos nas ́ultimas décadas, tendo permitido aos investidores encontrarem um preço justo (compra ou venda) de um determinando activo financeiro. Neste trabalho de investigação, vamos estudar a existência de soluções explicitas e questões relativas a resolução numérica de equações diferenciais parciais não lineares do tipo parabólico com aplicações em finanças. A investigação centrar-se-à no estudo da estabilidade e convergência do método de elementos finitos com bases de Hermite, Lagrange e alguns integradores clássicos, tendo como exemplo a equação de Black-Scholes não linear com opções exóticas. Serão apresentados neste seminário alguns resultados já obtidos e também perspectivas futuras.

FCT_V_positivo

Funded by the Portuguese Government through the FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia under the project UID/MAT/00212/2013

FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmail

Deixar uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Pode usar estas etiquetas HTML e atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>